Główną zaletą regresji kwantylowej jest to, że pozwala lepiej poznać rozkład warunkowy zmiennej objaśnianej[2]. Regresja kwantylowa jest rozszerzeniem regresji liniowej stosowanym, gdy warunki regresji liniowej nie są spełnione. W porównaniu z regresją klasyczną jest bardziej odporna na wartości odstające[3].
↑GrażynaG.TrzpiotGrażynaG., Model regresji kwantylowej a estymacja modelu czynnikowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 60, 2009, s. 469-479 [dostęp 2024-05-27](pol.).
↑RogerR.KoenkerRogerR., Quantile regression, Econometric Society monographs, Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2005, ISBN 978-0-521-60827-5 [dostęp 2024-05-27]. Brak numerów stron w książce
↑Peter H.P.H.WestfallPeter H.P.H., Andrea L.A.L.AriasAndrea L.A.L., Understanding regression analysis: a conditional distribution approach, Boca Raton London New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2020, ISBN 978-0-367-49351-6 [dostęp 2024-05-27]. Brak numerów stron w książce